金融資産運用2級出題頻度 3/3
標準偏差
ひょうじゅんへんさ
定義
リターンのばらつきを示す統計量で、金融ではリスクを定量化する代表指標。
詳細解説
標準偏差はリターンの平均からの散らばりを示す統計量（分散の平方根）。金融では価格変動リスクの指標として用いられ、標準偏差が大きいほどリターンのブレが大きい＝リスクが高い資産とされる。リターンが正規分布に従う前提で、±1σの範囲内に約68%、±2σ内に約95%の確率でリターンが収まる。年率換算した標準偏差（ボラティリティ）が異なる資産の比較に使われる。
「標準偏差」が出る問題に挑戦
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金融資産運用
あるファンドの収益率が8%、標準偏差が12%、無リスク資産利子率が1%である場合、シャープレシオとして正しいものはどれか。
金融資産運用
ポートフォリオ理論における相関係数に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
金融資産運用
ファンドAの収益率が8%、標準偏差が12%、無リスク資産の利子率が1%の場合、シャープレシオとして正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 標準偏差とは何ですか？
A. リターンのばらつきを示す統計量で、金融ではリスクを定量化する代表指標。
Q. FP試験での位置づけは？
A. 金融資産運用の重要用語です。FP2級で出題される用語（3級では扱わない応用レベル）で、出題頻度は 3/3（★3）。 頻出のため確実に押さえておきましょう。