問題
ファンドAの収益率が8%、標準偏差が12%、無リスク資産の利子率が1%の場合、シャープレシオとして正しいものはどれか。
選択肢
- 10.50
- 20.58
- 30.67
- 40.75
正解
2. 0.58
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解説
【正解】0.58 【解説】 シャープレシオの公式は「（ファンドの収益率－無リスク資産の利子率）÷標準偏差」です。本問では（8%－1%）÷12%＝7÷12≒0.58が正解です。0.50・0.67・0.75は計算過程や分子・分母の取り違えで、いずれも誤りです。シャープレシオが高いほどリスク1単位当たりの超過収益率が大きく、運用効率が良いと評価できます。 【関連知識】 ■シャープレシオ ・公式：（収益率－無リスク利子率）÷標準偏差 ・高いほど効率的（同じリスクでより多くの超過収益） ■類似指標 ・トレイナー比＝（収益率－無リスク利子率）÷β値（β値でリスクを測る） ・インフォメーションレシオ＝（収益率－ベンチマーク収益率）÷トラッキングエラー
一問一答
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