問題
株式Gの投資収益率について、以下のデータが得られている。このとき、株式Gのベータ係数として、最も適切な値を下記の解答群から選べ。 株式G：標準偏差20％／マーケット・ポートフォリオとの共分散0.015 マーケット・ポートフォリオ：標準偏差10％／（自身との共分散＝分散）0.01
選択肢
- 10.15
- 20.3
- 30.75
- 41.5
正解
4. 1.5
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解説
ベータ係数＝(株式とマーケット・ポートフォリオの共分散)÷(マーケット・ポートフォリオの分散)。マーケット・ポートフォリオの分散＝標準偏差10％の2乗＝0.1²＝0.01（表の値と一致）。株式Gとの共分散＝0.015。よってβ＝0.015÷0.01＝1.5。標準偏差20％は直接は用いない。したがってベータ係数は1.5（エ）。（出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成21年度 中小企業診断士 1次試験 財務・会計 第18問）
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