問題
【2024年5月 FP2級 実技（資産設計提案業務）】問4 3ファンドの過去3年間の運用パフォーマンスに関する空欄にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 ＜資料＞ KXファンド：収益率5.70%、標準偏差6.50% KYファンド：収益率3.00%、標準偏差2.00% KZファンド：収益率4.50%、標準偏差10.00% ※無リスク金利は0.50% ・一番リスクが高いのは（ア） ・シャープレシオにより最も効率的なのは（イ）で、その値は（ウ）
選択肢
- 1（ア）KXファンド（イ）KYファンド（ウ）1.50
- 2（ア）KYファンド（イ）KZファンド（ウ）0.45
- 3（ア）KZファンド（イ）KXファンド（ウ）0.80
- 4（ア）KZファンド（イ）KYファンド（ウ）1.25
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正解
4. （ア）KZファンド（イ）KYファンド（ウ）1.25
解説
リスク（標準偏差）が最も高いのはKZファンド（10.00%）。シャープレシオ：KX＝(5.70-0.50)/6.50＝0.80、KY＝(3.00-0.50)/2.00＝1.25、KZ＝(4.50-0.50)/10.00＝0.40。最も効率的なのはKYファンド（1.25）。