経営学本試験では選択科目・100点標準
ポートフォリオ理論とCAPM
分散投資で消せるリスクと消せないリスクの違い、および期待収益率の算定を問う
〔資料〕
無リスク資産の利子率は年2%、市場ポートフォリオの期待収益率は年8%である。
A社株式のベータ値は1.4、B社株式のベータ値は0.6である。
問題110点・340字以内
分散投資によって消去できるリスクと消去できないリスクの違いを説明し、ベータ値が何を表す指標かを述べなさい。
問題210点・300字以内
資本資産評価モデル（CAPM）により、A社株式とB社株式の期待収益率を計算過程を示して求め、両者に差が生じる理由を説明しなさい。
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問題110点
分散投資によって消去できるリスクと消去できないリスクの違いを説明し、ベータ値が何を表す指標かを述べなさい。
0 / 340 字
問題210点
資本資産評価モデル（CAPM）により、A社株式とB社株式の期待収益率を計算過程を示して求め、両者に差が生じる理由を説明しなさい。
0 / 300 字