問題
ポートフォリオ理論における相関係数に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相関係数が+1の場合、リスク分散効果が最も大きい
- 2相関係数が−1の場合、リスク分散効果が最も大きい
- 3相関係数が0の場合、リスク分散効果はない
- 4相関係数は0から+1の範囲の値を取る
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正解
2. 相関係数が−1の場合、リスク分散効果が最も大きい
解説
相関係数は−1から+1の範囲の値を取ります。相関係数が−1に近いほど逆の値動きをするため、リスク分散効果が最も大きくなります。+1の場合は同じ方向に動くためリスク分散効果はありません。