問題
相関係数と分散投資に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相関係数が＋1の場合、分散投資によるリスク軽減効果が最大となる
- 2相関係数が0の場合、2つの資産の値動きは完全に逆方向である
- 3相関係数が－1に近いほど、分散投資によるリスク軽減効果が大きくなる
- 4相関係数は0から＋1の範囲の値をとる
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正解
3. 相関係数が－1に近いほど、分散投資によるリスク軽減効果が大きくなる
解説
相関係数は－1から＋1の範囲の値をとります。相関係数が－1に近いほど2つの資産の値動きが逆方向になり、分散投資によるリスク軽減効果が大きくなります。＋1の場合は完全に同方向に動くためリスク軽減効果はありません。0の場合は無相関を意味します。