問題
2つの資産の相関係数に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相関係数が−1に近いほど、分散投資によるリスク低減効果が大きい
- 2相関係数が＋1に近いほど、分散投資によるリスク低減効果が大きい
- 3相関係数は、−10から＋10の値をとる
- 4相関係数が0のとき、2つの資産は全く同じ値動きをする
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正解
1. 相関係数が−1に近いほど、分散投資によるリスク低減効果が大きい
解説
相関係数は−1から＋1の値をとり、−1に近いほど逆の値動きをするため分散投資の効果が大きくなります。＋1に近いほど同じ値動きをするため効果は小さくなります。0のときは値動きに相関がないことを示します。